Волатильность — это сфера работы профессиональных трейдеров, которые готовы принимать повышенные риски. Брокер рассчитывает начальную маржу по каждому виду ценной бумаги. Базовый уровень ставки риска ежедневно публикуют Национальный клиринговый центр Мосбиржи и СПБ Клиринг СПБ Биржи. Они выступают ориентирами для брокеров, которые могут сами определять ставки, но не выше тех, что публикуют клиринговые организации. Проанализируйте, политика конфиденциальности на сколько процентов упали котировки за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток.
- Маржа — сумма денег, необходимая вам на вашем торговом счете, чтобы держать ваши позиции открытыми и покрывать потенциальные убытки.
- Откройте терминал Т‑Инвестиций → кнопка «Маржинальная торговля» в верхней части экрана → «Подключить».
- Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз.
- В противном случае просадка может вызвать закрытие позиций по стоп-ауту.
- Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора.
Суть маржин колла и порядок его выставления
Мы автоматически рассчитаем эту плату, если вы совершите сделку в режиме маржинальной торговли и не закроете позицию до конца торгового дня. Чтобы проверить сумму, в приложении Т‑Инвестиций на вкладке «Главная» выберите нужный счет → значок ⬢ в правом верхнем углу → «Маржинальная торговля» → соответствующий баннер в верхней части экрана. В режиме маржинальной торговли не получится оплачивать ценные бумаги прямо с вашей дебетовой карты. Если подключена эта функция, совершать операции можно только на те средства, что уже есть на вашем брокерском счете или ИИС. В некоторых случаях брокеры могут устанавливать более высокие требования к уровню собственного капитала, например, 50%, как мы и говорили ранее.
Начнем с того, что опытный инвестор, как правило, имеет подушку безопасности и некоторый опыт. Кризисы и обвалы рынка в нашей стране, к сожалению, случаются не так уж редко, и можно выработать определенную стратегию.
Использование Стоп-Лоссов
Важно отметить, что если вы не в состоянии покрыть маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать некоторые из ваших позиций, чтобы вернуть ваш счет на требуемый уровень. Требование к поддерживающей марже используется для обеспечения того, чтобы на счете трейдера было достаточно средств для покрытия потенциальных убытков по открытым позициям. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. По итогам следует отметить, что маржин колл – это результат ошибок в управлении капиталом.
Что такое кредитное плечо и маржинальная торговля
Когда вы торгуете “интрадей” и имеете возможность постоянно следить за открытыми сделками, то можете закрывать убыточные позиции по рынку. Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла. У рубля ставка риска равна нулю, поэтому средства в рублях не учитываются при расчете начальной и минимальной маржи. Для этого вам требуется ₽, но на брокерском счете у вас есть только ₽. фигуры в трейдинге В таком случае вы можете подключить маржинальную торговлю и купить все 10 акций, частично оплатив их заемными средствами.
Это своего рода красная лампочка для трейдера, сигнализирующая о том, что нужно срочно принимать решение по остатку средств. В противном случае просадка может вызвать закрытие позиций по стоп-ауту. Требование к поддерживающей марже – это минимальная сумма собственного капитала, которую трейдер должен поддерживать на своем маржинальном счете, чтобы удерживать открытые позиции. Она выражается в процентах от ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения на маржинальном счете, и устанавливается брокером. Если маржин колл (маржинальное требование) не выполняется, брокер может закрыть любые открытые позиции, чтобы вернуть счет до минимального значения. Фактически это означает, что брокер имеет право продавать любые пакеты акций в необходимых количествах, не сообщая об этом инвестору.
Маржин-колл: что это такое и как его избежать
В противном случае сумма на счете уменьшается, и когда убыток достигает определенного значения, брокер делает предупреждение. Маржин колл (англ. Margin call – маржинальное требование) – предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг размера, близкого к критическому. Если после получения такого предупреждения счет не будет пополнен, позиция закрывается принудительно с убытком для трейдера. Термин Margin Call в переводе с английского – маржинальное требование.
Если Margin Call — это просто предупреждение о том, что у трейдера могут возникнуть проблемы, то при Stop Out брокер автоматически закроет некоторые или все позиции, открытые ранее трейдером. Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет. Обычно у инвестора есть от двух до пяти дней, чтобы принять меры, если стоимость его счета упадет до уровня, когда что такое частота среза (фильтра) брокер выставит маржин колл.
Кроме того, брокер может также взимать с инвестора комиссию за эти транзакции. Инвестор несет ответственность за любые убытки, понесенные в ходе этого процесса. Маржин колл обычно является индикатором того, что стоимость одной или нескольких ценных бумаг на маржинальном счете снизилась. Говоря простым языком, когда происходит Маржин колл, инвестор должен либо внести больше денег на счет, либо продать часть активов, хранящихся на его счете.
- Финансовые регуляторы несут ответственность за установление минимальных требований к обслуживанию, чтобы гарантировать наличие у трейдеров надлежащих инструментов управления рисками.
- “Стоп-лосс” – это распространенное название “стоп-приказа” и дословно означает “стоп потерям”.
- Минимальная маржа — размер обеспечения, при котором стоимость ликвидного портфеля будет меньше размера начальной маржи.
- В случае маржин-колла брокер уведомляет своего клиента о том, что он должен восполнить разницу для сохранения текущих позиций.
- Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями.
- Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать.
Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Как видите, все факторы, кроме последнего, находятся в сфере влияния инвестора. Стоит лишь добавить, что за состоянием счета необходимо постоянно следить, в том числе в выходные дни.
Подробнее о тестировании и о том, как к нему подготовиться, рассказали в отдельной статье. Однако на волатильных рынках брокер может рассчитать стоимость депозита на момент закрытия рынка, а затем продолжить расчет коллов в последующие дни в режиме реального времени. Проще говоря, Маржин-колл предупреждает трейдеров о приближении уровня Stop Out (стоп аут). Маржин колл обозначается как фиксированный процент, определяемый брокером и отображаемый в Спецификациях вашего торгового счета. Сумма маржи увеличивается или сокращается по мере роста прибыли или убытков.
Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Вместе с множеством потенциальных преимуществ маржинальная торговля приносит дополнительные риски, среди которых находится margin call. Это явление способно вызвать у трейдеров массу негативных эмоций. Из нашей статьи вы узнаете все про маржин колл и о том, что вы можете сделать, чтобы избежать его. В первую очередь следует внимательно изучить условия маржинальной торговли, которую предлагает брокер, включая причины для маржин-колла на Форексе и других рынках.